2018年波动性概要

1月6日,二千零一十九
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(本文首次发表于 R–五次,并对 188bet appR博主

2018年给市场带来了更大的波动性,到目前为止已经蔓延到2019年。让我们看看使用道琼斯工业平均指数的长期波动历史图:

的确,2018年是2011年以来波动最大的一年。但相对而言,对于熊市来说,波动性处于低端,哪一个我想是12月底开始的.

上面的图表是使用以下R代码生成的:

library(quantmod)library(ggplot2)library(ggthemes)library(grid)dji.annual.volatibility=函数(dji,year)日期=粘贴(“/,as.字符(年)SEP=“)dji=na.exclude(dji[日期])djivol=aggregate(dji,as.数字(格式(索引(DJI)),“%y”)函数(ss)coredata(tail(ttr:::挥发性(ss,n=nRun(SS),Calc=关闭)1)))xx=ecdf(as.vector(djivol))(as.numeric(tail(djivol,1)))打印(xx)abstrets=na.排除(abs(roc(dji[日期],类型=离散的))yy=as.numeric(格式(index(abstrates)),“%y”)zz=聚合(abstrets,YY函数(ss)尾(cumprod(1+ss)1)打印(作为矢量(tail(zz,1)))df=cbind(as.data.frame(index(djivol)),coredata(djivol))列名(df)=c(““年”,“波动性)gg=qplot(x=年,Y =波动性,数据=DF,GeOM=“线”,颜色=挥发性,XLAB =“年”,YLAB=波动性)gg=gg+主题灯(基本尺寸=16,基本家庭=维达那,light=true)返回(list(plot=gg,DJI=DJI,DJI.VOL = DjvoL,crystal.ball=zz,df=df)}

岗位2018年波动性概要首次出现在直觉的.

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