博客档案

一闪一闪的小星星

2014年5月26日
一闪一闪的小星星

在最近于芝加哥召开的R/Finance 2014年会议上,我就平稳过渡AR模型和一个称为Twinkle的估算新方案进行了讨论。在这篇博客文章中,我将提供一个简短的模型概要,并介绍这个包及其特性。金融市场具有很强的周期性成分

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实现的garch模型

2014年1月2日
实现的garch模型

最后一个添加到rugarch包中的模型使用乘法成分garch模型处理日内波动率的建模。最新的补充是汉森、黄和Sek(2012)(此后HHS2012)的实现GARCH模型,它使用灵活的表示与非对称动力学将实现的波动测度与潜在波动联系起来。这个

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风险平价研究综述

2013年12月17日
风险平价研究综述

什么是风险平价(RP)?简单地说,这是一种为投资组合中的每项资产分配相同风险份额的方法。在更传统的分配方案中,股票作为风险最大的资产(因此提供最高的回报),通常获得最大的份额。在RP中,风险分担的均衡意味着权益和其他

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关于ifacd模型中co矩的一点注记

2013年12月11日

Ghalanos、Rossi和Urga(2014)的独立因子自回归条件密度(IFACD)模型在其一类参数模型中,由于标准化创新的条件密度的ACD规范,唯一地生成了时变高共矩预测。在这个简短的注释中,我将更详细地讨论

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变化方向预测三:一个信号,多个市场

2013年9月26日
变化方向预测三:一个信号,多个市场

在全球经济格局中,国界越来越模糊。地方经济依赖于具有竞争力的价格全球投入,依赖于运作良好和繁荣的全球市场。这种相互依赖还意味着,作为一个系统,一个地区的危机迅速蔓延到其他地区,就像一个向外蔓延的涟漪。有时

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变化方向预测2:以英国为例

2013年9月25日
变化方向预测2:以英国为例

在上一篇博客文章中,我讨论了一个动态二元模型,用于对美国股市进行方向性预测,该模型使用了选定数量的经济、基本面和技术变量作为预测因子。扩展这项研究的一个自然方向是在不同国家或其他资产类别中寻找类似的模型。在

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基于动态二元模型的变化方向预测

2013年9月12日
基于动态二元模型的变化方向预测

虽然人们普遍认为,金融资产的收益几乎不可能以任何程度的准确度进行预测,从而提供有意义的利润,但有证据表明,收益的迹象更具有可预测性。理论上,christoffersen和diebold(2006)已经证明了符号的可预测性是如何相关的。

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开发更新

2013年7月25日

这是一个关于我的R包在谷歌代码状态的快速更新。自从谷歌决定不允许从JAN-2014上传到现有的项目,并立即为新项目上传(这意味着TARBOARS和ZIP不再托管在他们的服务器上),我别无选择,只能返回开发。

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1/n的谬误与静态权重分配

2013年6月18日
1/n的谬误与静态权重分配

在过去几年中,越来越多的人倾向于忽略对投资组合分配过程采用有纪律的定量方法的价值,而倾向于采用简单和静态的加权方案,如等权重或某种类型的调整后波动率权重。前者简单地忽略潜在的安全动态,假设等风险收益,

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时间变化与racd包高阶矩。

2013年4月22日
时间变化与racd包高阶矩。

汉森的自回归条件密度(ACD)模型(1994年)扩展GARCH模型,包括在较高时刻参数随时间的变化。这是一个有点自然延伸时间的变化在有条件的均值和方差的前提下,虽然它可能引发的问题比,或者后来的研究已经能够回答。

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